صفحة استراتيجية معدل مكافأة الفوركس

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا. والإجابات الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70. بعض التجار سوف تخمين قليلا أقل، الإجابة مع عدد حول نادرا ما نحصل على إجابة أدناه 50. هذا ليس صحيحا. في التداول، يمكننا أن نكون على حق 30 فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. ويرسكيور أيضا أن ننظر في السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية نداش الذي هو التحقيق لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو في السعر الحالي عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لإدراج أي أخبار جديدة قد يتم إدخالها على البيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، ولسوء الحظ نداش لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. ثاترسكوس ذلك. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح أرينرسكوت الذهاب إلى إظهار نمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، إترسكوس من المستحيل أن نعرف ما سيحدث، وبالتالي إترسكوس من المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح تحركات الأسعار في المستقبل دون مساعدة من إدارة المخاطر. من المؤكد أننا قد نكون قادرين على إدراك انحياز نداش وإذا لم تدخل أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، قد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). نشرت ويرسكوف العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية هذا. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على نداش التجارة كما لا توجد ضمانات بأن السعر سوف تتحرك صعودا أو هبوطا في أي لحظة من الزمن. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما رأيك في فرص السعر صعودا أو هبوطا. إترسكوس المهم للنظر في هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق من الصفات ديليفس من سلسلة التجار ناجحة. وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من أنها خاطئة في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49 من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار الفوز على ما يصل إلى 71 من الصفقات، التجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد أن تخوض تخمين لماذا حسنا، وهنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون ندش يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ أنها جعلت عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. وجد الاستراتيجى الكمي ديفيد رودريجيز أن هذا هو الأكثر شيوعا بالنسبة للتجار في سوق العملات الأجنبية، ويمكن تصحيح ذلك باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر إذا، إذا كان المتداول يريد أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن يفعل ذلك هناك مجالين رئيسيين أن التجار يريدون التحقيق في حين بناء نهجهم. أول نظرنا أعلاه، وهذا يتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها في محاولة لتجنب الخطأ رقم واحد جعل الفوركس التجار. في هذه المقالة، يقترح ديفيد أن لسكوترادرز يجب أن تستخدم توقف وحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. رسكو ويمكن وضع هذا من خلال وضع وقف وحدود على كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. يمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عند الحق، ولكن المخاطرة بمبالغ أصغر بحيث عندما تكون الخسائر أصغر يمكن أن يتم ذلك مع 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل 2 دولار مطلوب). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: إن أسباب مثل هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، حيث أن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في الواقع، ليترسكوس يقول أن التاجر إسنرسكوت حتى الحق نصف من الوقت. ليترسكووس تفترض التاجر هو الفوز فقط في 40 من الصفقات الخاصة بهم. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى المكافأة، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق صافي الربح. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، التاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40 من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30 من الوقت (كما ذكرنا أعلاه) يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة من المخاطر إلی المکاسب مع نسبة 30 فائزة: أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، یمکننا البدء بالترکیز علی الرافعة المالیة التي یتم استخدامھا. بعد كل شيء، فإنه دسنرسكوت مسألة مدى قوة لدينا المخاطر إلى مكافأة النسب إذا كنا نواجه هامش الاتصال ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم التحقيق في هذا الموضوع في أكثر من ذلك بكثير في عمق لسكو المادة كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو من قبل جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80 مرة أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). وقد اتخذ الجدول أدناه مباشرة من لسكو كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من هذه المادة، يذكر جيريمي أن لسكوترادرز يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. رسكو القيام بذلك سوف تمكن التجار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الخسائر وإذا كان هذا جنبا إلى جنب مع نسب قوية للمخاطر إلى مكافأة (يبحث عن أكثر من مكافأة من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للتجار البدء في النظر لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى قائمة التوزيع جيمس ستانليرسكوس، الرجاء الضغط هنا. نسبة عالية من المخاطرة المبالغة انضمت يوليو 2006 الحالة: عضو 181 المشاركات أود أن تحدي العقيدة من وجود نسبة عالية من المخاطر مكافأة. هل هذا ضروري حقا أن يكون تاجر مربح إيف تم التداول على الهواء مباشرة لمدة عام ونصف العام الآن، و إيف فقط بدأت للتو لتكون مربحة باستمرار عندما توقفت عن محاولة لقمح الفائزين ريديكوت بحيث يمكنني الحصول على نسبة مكافأة المخاطر من قل 3: 1 على سبيل المثال. كل ما تمكنت حقا من القيام به هو إعطاء معظم أرباحي إلى السوق. ليس لدي مشكلة قطع خسائري قصيرة، كما رأيت أن الغالبية العظمى من الصفقات المربحة الخاصة بي هي في الربح على الفور. لم أشعر أبدا بالحاجة إلى الاستمرار في تجارة خاسرة على أمل أن يعود السوق، وبالتالي فإن الخروج من خسارة لم تكن قضية. أنا لا أعتقد أن التاجر يعطي في الخوف إذا كان هو أو هي تختار أن تأخذ الربح تقريبا على الفور. في الواقع يبدو أن المزيد من السعر يتحرك بعيدا عن الدخول، وأقل احتمالا أن يكون لضرب الهدف الخاص بك. وقد ثبت ذلك من خلال حقيقة أن الأنظمة التي تحتوي على تب أصغر سيكون لها ربح أعلى من الأنظمة التي تحتوي على تب أعلى. أنا لا أعتقد أنه من الضروري أن يكون نسبة حيث كنت خطر 100 نقطة لكسب 10، ولكن لا أرى أي سبب لماذا شيء أقرب إلى 1: 1 لن تعمل على أساس منتظم. أنا لا أعتقد ثيريس أي مشكلة مع تحدي تلك النظرية على الإطلاق. في النهاية، على الرغم من أن تجد أن ر الخاص جنبا إلى جنب مع نسبة الفوز الخاص بك وسوف تحدد الربح الخاص بك. ر في حد ذاته ليست كافية. تحتاج إلى أن يكون الحافة الإحصائية في نسبة الفوز الخاص بك من أجل ر يعني أي شيء. أم لا ينبغي عليك مركز الصفقات الخاصة بك أر رون مثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي منذ الطريق الوحيد ر يعني أي شيء سيكون إذا كنت تعرف نسبة الفوز الخاص بك. حيث ر هو المهم هو تحديد احتمال أن تكون مربحة على أساس توقعاتك لأداء النظام الخاص بك نظرا للمتغير ر. على سبيل المثال، لا يكفي أن نعرف أن السوق يذهب صعودا أو هبوطا 50 من الوقت. أن المعلومات وحدها لن تجعلك مربحة. حيث يصبح ذات الصلة هو عندما تضيف أخيرا في لوائح الراديو ويقولون أن السوق يصل تب قبل سي ض من الوقت. وبينما التمسك العمياء لتلك النظرية بأن التاريخ سيستمر هو واضح مثير للسخرية، ما هي المعلومات التي تعطيك هو خطة العمل. وهذه الخطة هي بالتأكيد بداية أفضل من القول، إل وضع التجارة ونأمل أن ترتفع أكثر من 50 من الوقت. أنا لا حقا التجارة مع مجموعة ر. مثلك، إكوتم أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر البت في تلك الأنواع من الأشياء، ولكن يمكنني استخدام ر كوسيلة لحساب بلدي كوتساف زونكوت لمعرفة ما إذا كان أو لم يكن تداول بلدي عدوانية جدا أو متحفظ جدا على أساس مدى بعيدا عن المتوقع ر أنا الحصول عليها. لاحظ أن من المهم بنفس القدر أن يكون باستمرار وبشكل مستمر التحقق من المتوقع الخاص بك جنبا إلى جنب مع ر الخاص بك. وأود أن تحدي العقيدة من وجود نسبة عالية مكافأة المخاطر. هل هذا ضروري حقا أن يكون تاجر مربح إيف تم التداول على الهواء مباشرة لمدة عام ونصف العام الآن، و إيف فقط بدأت للتو لتكون مربحة باستمرار عندما توقفت عن محاولة لقمح الفائزين ريديكوت بحيث يمكنني الحصول على نسبة مكافأة المخاطر من قل 3: 1 على سبيل المثال. كل ما تمكنت حقا من القيام به هو إعطاء معظم أرباحي إلى السوق. ليس لدي مشكلة قطع خسائري قصيرة، كما رأيت أن الغالبية العظمى من الصفقات المربحة الخاصة بي هي في الربح على الفور. لم أشعر أبدا بالحاجة إلى الاستمرار في تجارة خاسرة على أمل أن يعود السوق، وبالتالي فإن الخروج من خسارة لم تكن قضية. أنا لا أعتقد أن التاجر يعطي في الخوف إذا كان هو أو هي تختار أن تأخذ الربح تقريبا على الفور. في الواقع يبدو أن المزيد من السعر يتحرك بعيدا عن الدخول، وأقل احتمالا أن يكون لضرب الهدف الخاص بك. وقد ثبت ذلك من خلال حقيقة أن الأنظمة التي تحتوي على تب أصغر سيكون لها ربح أعلى من الأنظمة التي تحتوي على تب أعلى. أنا لا أعتقد أنه من الضروري أن يكون نسبة حيث كنت خطر 100 نقطة لكسب 10، ولكن لا أرى أي سبب لماذا شيء أقرب إلى 1: 1 لن تعمل على أساس منتظم. انضم إلى سبتمبر 2005 الحالة: همس نقطة 361 المشاركات المخاطر على نسبة المكافأة المسائل بقدر نسبة الربح إلى الخسارة. يمكن أن تساعد استراتيجية إدارة الأموال الجيدة في إنقاذ استراتيجية تداول ضعيفة أو سوء التنفيذ. هناك بضعة أشياء يجب على الناس أن نأخذ في الاعتبار على الرغم من عند النظر في حدودها وتوقف. في أفضل محاولة لمحاولة ريسيستانسيسوبورتس السوق الطبيعية لإنشاء حدود وتوقف استخدامها. لا تدع فكرة عن الحاجة إلى أن يكون لها تأثير نسبة ر معينة حيث كنت وضعت لهم. السوق لا يهتم حيث كنت تعتقد أنها ينبغي أن تكون لاستراتيجية مم الخاص بك. إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى أن نسبة ر معينة ثم لا تدخل التجارة التي المقاومة الطبيعية لا تقع ضمن استراتيجية نسبة الخاص بك. أيضا من الجيد أن نضع في اعتبارنا أن كل التجارة من المرجح أن يكون نفس نسبة ر بالضبط خبز في العمل السعر وأكثر مرونة كنت مع هذا الجانب المزيد من الفرص التي أعطيت نفسك للتجار ناجحة. من فكرة جيدة أن يكون الحد الأدنى من نسبة أن التجارة يحتاج إلى تلبية قبل دخوله. حتى إذا كان لديك مقاومة التي هي بمثابة وقف 25 أو نحو ذلك نقطة تحت الموقف، يجب أن يكون الحد الذي حددته كحد أدنى نسبة مقبولة وأن مقاومات السوق الطبيعية تعكس وتدعم هذا. كما أود أن أقترح استخدام توقف زائدة أو إيقاف تعديلها يدويا لالتقاط الأرباح كما يتحرك السعر لصالحك. حتى إذا كان لديك 50 نقطة وقف و 150 نقطة الهدف وأود أن نقل المحطة لتأمين الأرباح مع الأخذ في الاعتبار تقلب الزوج حتى لا تحصل عليه ضرب مستويات التقلب العادية من هذا الزوج. عادة بمجرد أن يمتد السعر على نسبة 1: 1، في المثال السابق الذي من شأنه أن يكون 50 نقطة، وأتطلع إلى محاولة تأمين ذلك في أقرب وقت لأنها تسمح به مع تقلب الزوج أبقى في الاعتبار. حتى في تلك المرحلة حتى لو كان الهدف بلدي يغيب وينعكس على لي لقد حصلت ليس فقط كسر حتى بلدي (النظرية) وقف الخسارة لتجارة بلدي المقبل. أنا أعرف تاجر الذي هو أيضا مدير لأكثر من 100 مليون من حسابات العملاء التي تتداول في مجموعة ونسيان الأزياء. نظامه يخلق 150 أهداف نقطة كحد أدنى مع ما يزيد عن 1000 أهداف النقطة وانه لن تتاجر ما لم يكن هناك على الأقل نسبة 4: 1. انه يجلب فقط توقفه إلى نسبة 1: 1 بعد أن تتحرك التجارة إلى 2: 1 ثم لا يفعل أي شيء آخر. هذا هو. هذا الرجل هو واحد من التجار الأكثر نجاحا لقد عرفت من أي وقت مضى شخصيا. لا أستطيع حتى التجارة استراتيجيته إم لا منضبطة بما فيه الكفاية حتى الآن. لذلك استراتيجية مم مهم جدا، وربما الجزء الأكثر أهمية من أي التجار تخطط للتجارة. انها مجرد أنه ينبغي أن تكون مرنة بما فيه الكفاية للسماح للتاجر لتحقيق النجاح وفقا لطريقة السوق قد أقامت ريسيستانسيسوبورتس الطبيعية. لا يمكن أن يكون حجم واحد يناسب الجميع القالب الذي صفعة على كل التجارة. هناك حاجة إلى بعض التعديلات على السوق وفقا لكل التجارة ومناخ السوق في وقت التجارة. لديك صيغة تناسب أسلوب التداول الخاص بك ولكن أيضا ندرك أنه يجب أن يكون بعض المرونة في ذلك أو سوف تكافح من أجل النجاح على المدى الطويل. انضمت مارس 2007 الحالة: سيرفر السوق 388 المشاركات أود أن أقول في الغالب للدخول جزء. للخروج يجب أن لا تدع لها تحديد خروج الخاص بك. ولكن أن يقال إذا ذهبت ل 3: 1 كنت من المحتمل أن تفوت على بعض الصفقات لائق جدا. وأعتقد أن أحد الأسباب التي دفعت إلى القبض عليه كان مجرد وسيلة لإبقاء الناس على التحفيز من لحظة التداول للحصول على ربح سريع، والتي غالبا ما تكون الصفقات الأكثر خطورة. شخصيا أنا لا تدفع حقا الكثير من الاهتمام، سوف يكون الخروج عندما أشعر يتحول ضد لي. في معظم الأوقات الآن ليس لدي حتى نقطة الهدف واضحة إلا إذا إم الذهاب ل 30-50 خطوة صغيرة يتحرك. وفي حين أن معظم توقف بلدي حوالي 10 نقطة، وليس الكثير من عامل إذا كان يتحرك فقط 10 نقطة قبل أن أخرج. أميل إلى التركيز أكثر على إدخالاتي للحد من وقف الخسارة، والتي أشعر أنها أكثر أهمية بكثير (الحد من خسائري). مخارج سهلة إلى حد ما، عندما كسر الدعم أو المقاومة (عادة خط الاتجاه) إذا إم تتجه هذه الخطوة أو يضرب مستوى ريال سعودي عندما ايم الذهاب قصيرة 30 خطوة. ولكن نادرا ما نحاول أن نتوقع أين ستنتهي بعد الآن، وأنا فقط السماح لها القيام بكل العمل الآن. في الختام أنا أعتقد أنها مفيدة لإبقاء لكم من صنع لمخاطر من الصفقات. انها ليست واحدة من أهم العوامل وجود استراتيجية تجارية جيدة. في حين متعة لها في محاولة للتنبؤ أين ومتى ومدى السوق سوف تتحرك، في كثير من الأحيان محاولة عقيمة. من المرجح أن يكون وقتك أكثر تركيزا على مساعي أكثر إنتاجية للمساعدة في زيادة التداول العام. انضمت مايو 2007 الحالة: عضو 5 المشاركات أود أن أقول في الغالب لجزء الدخول. للخروج يجب أن لا تدع لها تحديد خروج الخاص بك. ثاتس نقطة ممتازة. إذا كنت خطر 15 نقطة عندما كنت حصلت في التجارة وكنت تأمل في الحصول على 45 من ذلك، وهذا لا يعني أنك لا تغلق في أي نقطة السوق يخبرك. يجب أن تكون مرنا - غير موضوعي. ولكن مرنة. وأود أن أعتقد أنه بالنسبة لمعظم صفقاتي، وأنا لا تنتهي في الخروج إما بلدي وقف الخسارة الأصلي أو هدفي الأصلي. ثاتس لأنه على مدى التجارة، والسوق يمنحك المزيد من المعلومات، ويمكنك ضبط التوقعات الخاصة بك. إذا كان من الواضح أن التجارة لا تفعل ما كنت تأمل في ذلك، ثيريس لا يوجد سبب للانتظار حتى يضرب وقف الخسارة الأصلي الخاص بك. وإذا كان يذهب في منتصف الطريق إلى الهدف الأصلي الخاص بك ومن ثم بيترس خارج ويعطي كل إشارة إلى أن الذهاب إلى عكس، ثم تأخذ ما ربح لديك ويتم ذلك معها. من ناحية أخرى، هناك أوقات عندما تركت جزء من التجارة في الأرباح إلى ما هو أبعد من الهدف الأصلي.